期货远期投资合约历史最大的盈利，这是一个难以精确回答的问题。原因在于：缺乏一个全球统一的、公开透明的数据库来追踪所有交易者的所有交易盈利；许多大型交易机构的盈利数据属于商业机密，不会公开披露；“盈利”本身的定义也存在模糊性，是考虑单笔交易的盈利，还是考虑某个特定时期内的累积盈利？是税前盈利还是税后盈利？是名义盈利还是实际盈利（考虑到通货膨胀等因素）？

我们无法给出确切的数字来回答“期货远期投资合约历史最多的盈利是多少”这个问题。我们可以通过分析一些著名的案例和市场事件，来探讨那些可能创造了巨额利润的交易，并尝试理解影响交易盈利的关键因素。

索罗斯的量子基金与英镑狙击

乔治·索罗斯及其量子基金在1992年“黑色星期三”对英镑的狙击，被广泛认为是期货远期市场历史上最成功的投机案例之一。索罗斯准确预测到英国将被迫退出欧洲汇率机制（ERM），因此他大量做空英镑。当英镑兑马克汇率大幅下跌时，索罗斯及其量子基金获得了巨额利润，据估计盈利高达10亿美元。虽然具体数字难以验证，但这笔交易的规模和影响力使其成为期货远期投资史上最著名的成功案例之一。其成功之处在于索罗斯对宏观经济形势的精准判断和高超的风险管理能力，他不仅仅是简单的投机，而是基于对经济形势的深入分析做出了战略性决策。 这笔交易也凸显了杠杆作用在期货市场中带来的巨大风险和回报。 少量资金通过期货合约的杠杆作用可以撬动巨大的市场力量，但也可能带来巨大的损失。

商品期货市场的巨额盈利

在商品期货市场，也曾出现过许多创造巨额利润的交易。例如，一些对能源价格（原油、天然气）或农产品价格（大豆、玉米）进行精准预测的交易者，在价格大幅波动时获得了巨额利润。这些交易的盈利往往与全球经济形势、气候变化、地缘事件等宏观因素密切相关。例如，在2008年金融危机期间，一些交易者准确预测到原油价格的暴跌，通过做空原油期货合约获得了巨额利润。这些交易也伴随着巨大的风险，因为商品价格波动往往难以预测，任何判断失误都可能导致巨额亏损。

对冲基金的成功策略

许多对冲基金通过复杂的交易策略，在期货远期市场上获得了持续的盈利。这些策略通常涉及到多种金融工具的组合使用，以及对市场风险的精细化管理。例如，一些对冲基金利用套利策略，在不同市场之间寻找价格差异，并从中获利。另一些对冲基金则采用统计套利策略，利用历史数据和复杂的数学模型来预测市场价格的走势。这些策略的成功依赖于对市场数据的深入分析、强大的技术能力以及严格的风险控制。 这些策略的盈利也并非一帆风顺，市场环境的变化和意外事件都可能导致策略失效。

影响期货远期投资合约盈利的关键因素

除了交易者的策略和判断能力之外，还有许多其他因素会影响期货远期投资合约的盈利。这些因素包括：市场波动性、交易成本（佣金、滑点等）、杠杆比例、风险管理水平、宏观经济环境、地缘事件等等。高市场波动性通常意味着更大的盈利机会，但也伴随着更大的风险。过高的杠杆比例虽然可以放大盈利，但也可能导致巨额亏损。有效的风险管理策略是保障盈利，避免巨额亏损的关键。宏观经济环境和地缘事件等外部因素往往难以预测，但它们会对期货市场价格产生重大影响。

难以量化，但规律可循

我们无法给出一个具体的数字来回答“期货远期投资合约历史最多的盈利是多少”这个问题。通过对一些著名案例的分析，我们可以了解到那些可能创造巨额利润的交易，以及影响交易盈利的关键因素。 这些案例也告诉我们，成功的期货远期投资并非依赖于运气，而是建立在对市场深刻的理解、精湛的交易技巧、有效的风险管理以及对宏观经济和地缘因素的准确判断之上。 虽然无法给出具体的盈利数字，但通过学习和借鉴这些成功的案例，我们可以更好地理解期货市场，并提高自身的交易能力。

期货远期市场是一个充满机遇和挑战的市场，巨额盈利并非易事，伴随着高风险。任何试图追求巨额盈利的投资者都必须具备扎实的专业知识、丰富的经验以及严格的风险管理意识。 盲目跟风或过度依赖运气都可能导致严重的损失。 持续学习、深入研究市场规律，才是获得长期稳定盈利的关键。